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设Xt为一随机游走序列:Xt=Xt-1+εt,其中εt为一均值为0,方差为的独立同分布序列,且X0=0。证明:Xt与Xt+k的相关


设Xt为一随机游走序列:Xt=Xt-1t,其中εt为一均值为0,方差为的独立同分布序列,且X0=0。证明:Xt与Xt+k的相关系数为

  

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