假设两种资产组合都有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，但是资产组合A的贝塔值比资产组合B的贝塔值高。根据夏普测度，资产组合A的业绩_______。
A.与组合B的业绩一样
B.比组合B的业绩好
C.比组合B的业绩差
D.由于没有资产组合阿尔法值的数据，无法测度
（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择
假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是_____。A、该投资组合的收益率一定高于组合
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