下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有()
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,则时间间隔应该短
下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有()。 A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信
关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有()。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信
下列关于计算VaR的“方差—协方差”法的说法 不正确的是()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有()。
计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲 风险