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问题

下列关于VaR的描述正确的有()A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场


下列关于VaR的描述正确的有()

A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

E.VaR的计算涉及两个因素的选取:置信水平、持有期

参考答案
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