问题
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假设X、y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失,其相关系数为0.3,若同时对x、Y作相同的线性变
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假设某商业银行的敏感负债为3000亿元 法定储备率为8% 提取流动资金比例为80%;脆弱资金为25
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假设某商业银行的敏感负债为3 000亿元 法定储备率为8% 提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2
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商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2% 贷款违约损失率(LGD)为50% 当期银行对该
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商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时 若该笔贷款的回收金额为2亿元 回收成
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对于某商业银行的某笔贷款而言 假定其借款人的违约概率为10% 违约损失率为50% 违约风险暴露为200