利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响／资本净额×100%。（） A．对 B．错

某债券组合的久期是5.8年，如果利率下降50个基点，则债券价格约（）。A．上升5.8%B．下降5.8%C．上升2.9%

当市场收益率上升100个基点时，下列哪种以面值发售的债券价格变动50元（面值1000元，每年付息两

利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额X100%。()

运用敏感性缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一 下列方法正确的是（)。A 预期利率上升 营

下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？（)A．利率敏感性缺口为正 市场利率上升B．利率敏感

某浮动利率债券在支付期期初的基准利率为3% 固定利差为50个基点 则该浮动利率债券支付期期初的浮动利率为()。