套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，（）。
A．证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定
B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率
C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
D．以上都对
套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担
套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望临：益率与它所承担的因素风险无
套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关
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