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问题

假设市场上存在证券A、B、C,其相关情况如下表: 证券名称 当前价格 预测期末回


假设市场上存在证券A、B、C,其相关情况如下表:

证券名称 当前价格 预测期末回报1 预测期末回报2 A 70元 50元 100元 B 60元 30元 120元 C 80元 38元 112元

投资者发现了套利机会,构造了含有A、B比例分别为()的证券组合,通过()实现套利。

A.0.4、0.6.买入AB组合卖空C

B.0.6、0.4,买入C组合卖空AB

C.0.3、0.7,买入AB组合卖空C

D.0.7、0.3,买入C组合卖空AB

参考答案
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