假设A证券的收益率概率分布如下，则该证券的期望收益率和方差分别为（）。 1收益

假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为 收益率（%） －50 －10 0

假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为（）。 收益率（%） －2 －1 1 4

假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（）。 收益率（%) －2 －

假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（）。 收益率（%) －50 －1

利用概率分布的概念，我们能够对风险进行衡量，即：预期未来收益的概率分布越集中，则该投资的风险越

以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。A 股票价格服从正态概率分布 股票预期收益率与价格