问题
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某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约 卖出10手4月份的沪深300指数期货合约 其
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某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约 卖出10手4月份的沪深300指数期货合约 其
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9月1日 沪深300指数为2970点 12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持
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沪深300指数为3000 红利年收益率为1% 无风险年利率为5% (均以连续复利计息) 3个月期的
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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合 其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股
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某公司打算运用3个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值 该组合的β值为