用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（）基础之上。 A．马柯威茨

詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含

与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）

（）考虑的是市场风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数

（）以标准差作为基金风险的度量。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数

与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是B。（）

与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是B。（）