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问题

完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为25%、期


完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有()。

A.最小方差证券组合为40%A+60%B

B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

C.最小方差证券组合的方差为14.8%

D.最小方差证券组合的方差为0

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
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