如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（）。 A．相等B．相反C．相同D．无

如果出现证券A的收益与方差均小于证券B，共同规则不能区分这样的证券组合。（）

在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（）。 A．可

在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（）。 A．

如果出现证券A的收益与方差均小于证券B，共同规则不能区分这样的证券组合。（）

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差（)。A．大于零B．等

已知A B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36% 它们之间的协方差为0.5% 则两种证券