假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比

资本资产定价模型的假设条件包括：（）。 A．证券的收益率具有单因素模型所描述的生

按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.2

APT假定投资者更偏好收益率较高的证券，并假定收益率由市场模型而产生。（)

根据下面材料 回答下列题目:假定证券收益由单指数模型确定 即Ri=αi+βiRM+ei。式中 Ri为证券i的超

考虑三因素 APT 模型 某资产收益率由3个因素决定 其中3个因素的风险溢价分别为8% 9%和10%

在证券投资组合理论的各种模型中 反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。