当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当

已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20% 甲投资人以自有资金100万元和按6%无风险利

当资产的贝嗒系数β为1.5 市场组合的期望收益率为10% 无风险收益率为6%时 求该资产的必要收益

如果某股票的β值为0.8 当市场组合的期望收益率为11% 无风险利率为5%时 该股票的期望收益率为()。A

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06利0.12。根措CAPM模型 贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

当资产的贝嗒系数β为1.5 市场组合的期望收益率为10% 无风险收益率为6%时 求该资产的必要收益率为

投资者从某股票得到的风险补偿是其β系数是其市场组合风险补偿的乘积 而市场组合风险补偿是市场组合的期望收益率与无风险收益率之差。()