当前位置： 答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文
目录： 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

假设：以EV．表示期权在t时点的内在价值；X表示期权合约的协定价格；S．表示该期权基础资产

假设：以EV．表示期权在t时点的内在价值；X表示期权合约的协定价格；S．表示该期权基础资产在t时点的市场价格；m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。

A．EV1=(S1-X)·m(S1>x)

B．EV1=0(S1≥X)

C．EV1=0(S1≤X)

D．EV1=(X-S1)·m(S1<x)

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案
您可能感兴趣的试题

  • 如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t

  • 如果以EV，表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t

  • 如果以EV，表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时

  • 假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S。表示该期权基础资产

  • 假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S，表示该期权基础资产

  • 假设：以EV．表示期权在t时点的内在价值；x表示期权合约的协定价格；S．表示该期权基础资产

最新题目

答题翼在线获取答案神器。 版权所有 ©2009-2023 冀公网安备 13070302000102号 答题翼app下载
冀ICP备18022116号-3 可学答题