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问题

根据材料回答8~11题:假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执


根据材料回答8~11题:

假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。

在该组合中,购进股票的数量为()股。

A.0.3464

B.0.4346

C.0.4643

D.0.6434

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
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