由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。（）

( )的时间价值总是大于等于0。A.平值期权 B.虚值期权C.实值美式期权 D.实值欧式期权

当期权处于（ ）状态时 其时间价值将趋于0。A.实值 B.虚值C.深度实值 D.深度虚值

（　　）的时间价值总是大于等于0。　　 A．平值期权　　 B．虚值期权　　 C．美式期权　　 D．

对于深度实值期权来说 Rho值接近于0。

当期权处于深度实值或虚值状态时 Gamma趋于零A 正确B 错误

以下关于希腊字母的说法正确的是()A.实值期权gamma最大B.平值期权vega最大C.虚值期权的vega最大D