下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（）。A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更

买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（）的情况。A．牛市；波幅小B．牛市；波幅大C．熊

牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为（）。A．买高卖低B．卖高买低C．买高同时买低D．卖高同时卖低

下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析 正确的有（ ）。A.其策略是买1份高执行价格的看涨期权 卖11

履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。A 牛市看涨期权垂直套利B 牛市看跌期权垂直套利C 熊市

垂直套利策略的形式有（）。A 牛市看涨期权垂直套利B 牛市看跌期权垂直套利C 熊市看涨期权垂直套利

下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析 正确的有( )。