进行正向可交割跨期套利的核心在于合约之间价差的大小计算。（）

如果不同交割月份合约价格间关系不正常 无论价差过大还是过小 交易者都可以相机采取行动进行跨期套利。

下列关于跨期套利的说法 不正确的是（）。A 利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差

关于蝶式套利说法正确的是（）。A 蝶式套利是跨期套利的一种B 蝶式套利只涉及两个交割月份合约的价差

关于正向可交割跨期套利 下列说法成立的是（ ）。A.正向可交割跨期套利 是指同一期货品种 当其远期

跨期套利的类型不包括( )A 事件冲击型套利B 结构型跨期套利C 正向可交割跨期套利D 反向可交割

在进行正向可交割跨期套利中 可能面临的其他风险不包括（）。 A 财务风险B 交割规则风险C 增值税