蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。（）

2008年3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手等于10吨)6月份大豆合约，

2008年3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手等于10吨)6月份大豆合约，

5月15日 某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略 卖出5张7月大豆期货合约 买入10张9月大豆

( )套利策略是由三种相同标的物 相同到期期限 不同执行价格的期权合约组成。A 垂直B 水平C 蝶

投资者同时买进或卖出相同标的物 相同到期日 但不同执行价格的看涨期权和看跌期权的套利策略属于( )

2008年3月15日 某投机者在交易所采取蝶式套利策略 卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约