牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（）。A．（高执行价格—低执行价格)—最大风险B．（高执行价格—低

牛市看涨垂直套利期权组合主要运用在看好后市，但是又缺乏足够信心的情况下使用，它还可

下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析 正确的有（ ）。A.其策略是买1份高执行价格的看涨期权 卖11

履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。A 牛市看涨期权垂直套利B 牛市看跌期权垂直套利C 熊市

牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。A 正确B 错误

垂直套利策略的形式有（）。A 牛市看涨期权垂直套利B 牛市看跌期权垂直套利C 熊市看涨期权垂直套利

下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析 正确的有( )。