资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。 A．越高 B．越低 C．不变 D．两者无关系

套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担

依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为

套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望临：益率与它所承担的因素风险无

依据资本资产定价模型，β系数为1．2，则表明，当β指数变化1％时证券投资组合变化的百分比为

套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担

套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担