资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）

夏普指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。（）

根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。

由于资本市场线通过无风险资产[点（0，rf)]及市场组合M[点（σM，E（rm)]，于是资本市场线的方程可以表

在均衡状态下 任何不利用全市场组合 或者不进行无风险借贷的投资组合均位于资本市场线的( )。A.

下列有关证券市场线表述正确的是()。A.证券市场线的斜率表示了系统风险程度B.它测度的是证券或证

下列有关证券市场线的表述正确的有()A.证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益