詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。 （）
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证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为（）。 A．詹森指
詹森指数的指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极（虚构）投资组合的期望收益率
从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期
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