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VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出


VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了VaR方法。()

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