历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分

历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合。（）

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蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。Ａ.要假设风险因子服从一定的联合分布 并根据历史数据

一种是历史模拟法。这种方法的实施 第一步 要假设风险因子服从一定的联合分布 并根据历史数据来估计出