那些位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要好。

根据SM1线，那些位于SM1线上的基金的特雷诺指数大于SM1线的斜率，因而表现要优于市场组

根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组

根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组

根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。

建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一

建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一