问题
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某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该
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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合 该组合相对于沪深300指数的β系数为1. 2。此时
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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合 其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股
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某投资基金预计股市将下跌 为了保持投资收益率 决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有
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9月1日 沪深300指数为2970点 12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合
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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合 其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下
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