套利定价模型表明（）。
A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B．承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C．承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，（）。A．证券组合的期望收益率完全由其所
套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所
套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担
套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望临：益率与它所承担的因素风险无
冀公网安备 13070302000102号
答题翼app下载