历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合。（）

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风

（）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一

历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合。（）

历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分

历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合。（）

历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合。（）