（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A．局部估值法B．德尔塔正态分布法C．

（）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔正态

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法B．德尔塔－正态分

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔正态

在资产组合价值变化的分布特征方面 计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）

用方差一协方差法计算VaR时 其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征 其真实VaR与