一个投资组合的标准差：A.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差B.可能比投资组合中

资本资产定价模型的假设包括（）。 A．投资者都依据期望收益和标准差选择最优证券组合B．投

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组

资本资产定价模型的假设包括（）。 A．投资者都依据期望收益和标准差选择最优证券组合B．投

如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中 不正确的有()。A.如果相关系数为+1 则投资组合的标准差

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8 改组合的标准差为0.6 市场的标准差为0.3 则改投资