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是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的

依据持续使用假设中的各种具体假设分别去评估某一具体资产，其结果可能是（)。A.一个确切的评估值

假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市

【例题20】资产的收益率是一个遵循某一概率分布的随机变量 用（）来描述。A.期望收益值和方差 B.

被评估资产为某一股份公司非上市股票10 000股 每股面值1元 账面价格为每股1.5元。该股票过去

下列对于现代资产组合理论的假设条件说法错误的是（)。 A．资产的市场价格Pt 收益率Rt是随机变量