下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险度量的结果受制于历史周期的长度
E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，千作量十分繁重
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 A．考虑了“肥尾”现象 B．不能度量非线性金融
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（ ）A. 考虑到“肥尾”现象B. 能计量非线性金
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（ ）。A.考虑到“肥尾”现象 B.能计量非线性金
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（）。A.考虑到“肥尾”现象B.能计量非线性金融工
关于计算VaR值的历史模拟法 下列说法正确的是( )。
冀公网安备 13070302000102号
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