单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（)。A.线性关系B.非线性关

已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组

詹森指数的指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望

无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定

根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r)和风险系数卢之间呈线性关系，反映

无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系

已知证券组合P是由证券A和B构成 证券A和B的期望收益 标准差以及相关系数如下:求该投资组合的期望