一个充分分散化的资产组合的______。A.不可分散化的风险可忽略B.市场风险可忽略C.非系统风险可

对于一个特定的资产组合，在其他条件相同的情况下，效用______A.当标准差增加时减少B.当方差增

马克维茨的资产组合理论最主要的内容是_______。A.资产组合分散风险的作用B.非系统风险的识别C

证券市场线是______。A.描述了单个证券收益与市场收益的关系B.对充分分散化的资产组合，描述期望

一个充分分散风险的资产组合是指___________。A.至少由3个以上行业的证券组成的资产组合B.组成

APT要求的基准资产组合____。A.不需要是充分分散化的B.是充分分散化的，并在证券市场线上C.等于

当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是_____。A、该组合的风险一定变小B、该组合的