考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔

（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。 A．单因素模型 B．APT模型C．CAPM模型 D．多因

（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。 A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1

考虑单因素APT模型 因素组合的收益率标准差为16% 一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

考虑单因素APT模型 如果因素组合的收益率方差为6% 一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1 则