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问题

某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油,3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。公司


某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油,3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。公司决定做多热油期货合约进行套期保值,3月内每加仑热油期货的价格变化的标准方差为0.04,且3月内航空燃油的价格变化与3月内燃油期货的价格变化的相关系数为0.8。则最佳的套期保值率为()。

A.0.36

B.0.49

C.0.64

D.0.81

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参考答案
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