当净暴露风险资产为正值时，外币贬值则产生折算损失，外币升值则产生折算利得。（)

假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA)为

当久期缺口为正值时 如果市场利率上升 则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度()。

当久期缺口为正值时 如果市场利率下降 则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小 流动性也随之减弱

当久期缺口为正值时 如果市场利率上升 则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度()。

当久期缺口为正值时 如果市场利率下降 则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小 流动性也随之减弱

关于久期缺口为正值时 以下的叙述不正确的是（　　）。A.如果市场利率下降 则资产与负债的价值都会增