设{W（t)，t≥0)是以σ2为参数的维纳过程，求下列过程的协方差函数： （1) W（t)＋At（A为常数)． （2) W（t)＋Xt，X为与" /> <div class="width960"> <div id="div_lit_topnav_960_90"> <div class="h15"> </div> <script type="text/javascript"> /*Ask_

设{N（t)，t≥0}为一更新过程，更新间距相互独立，且均服从同一正态分布N（0，σ2)，试求N（t)的概率分布与均值函数。

设X（t)=At＋B，－∞＜t＜＋∞，式中A，B是相互独立，且都服从正态分布N（0，σ2)的随机变量，试证明X（t)是一正态过程，并求

设{W（t)，t≥0}时参数为σ2的维纳过程，令X（t)=e－αtW（e2αt)，t≥0，α＞0为常数，试求X（t)的均值函数，方差函数与自协

设{X（t)=Acosωt－Bsinωt，t∈（－∞，＋∞)}，其中A，B是相互独立且服从相同正态分布N（0，σ2)的随机变量，ω为常数。试求：

11．设{W（t) t≥0)是以σ2为参数的维纳过程 求下列过程的协方差函数： （1) W（t)＋

设R3的线性变换σ 对于基α1=（1 0 0)T α2=（1 1 0)T α3=（1 1 1)T