问题

假定利率比股票分红高3% 即r－d = 3%。5月1日上午10点沪深指数为3 500点沪深30

假定利率比股票分红高3%，即r－d = 3%。5月1日上午10点，沪深指数为3 500点，沪深300股指期货9月合约为3 600点，6月合约价格为3 550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S(r－d)(T2 －T1)/365 = 3 500×3%×3 + 12 = 26. 25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3 650点，6月合约涨至3 620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为（）元。

A. 9 000 B. 6 000

C. 21 000 D. 600

参考答案

您可能感兴趣的试题

银行从业资格考试：假定目前一国金融市场上的利率为4%，该国这一年的物价水平上涨3%，即通货膨胀率

答案解析
假定利率比股票分红高3%，即r—d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9

答案解析
假定期初本金为100000元，单利计息，6年后终值为130000元，则年利率为（)。A．5%B．3%C．1%D．10%

答案解析
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点沪深指数为3 600点沪深300股指期货9月合约价

答案解析
假定利率比股票分红高3% 即r-d=3%。5月1日上午10点沪深300指数为3000点沪深30

答案解析
投资者预测未来一年的市场收益率为10% 无风险利率为3% A公司股票的β值为1.2 假定该股票被正确地定价投资者估计其预期收益率为()。

答案解析

假定利率比股票分红高3% 即r－d = 3%。5月1日上午10点 沪深指数为3 500点 沪深30

假定利率比股票分红高3% 即r－d = 3%。5月1日上午10点沪深指数为3 500点沪深30