期现套利的理论逻辑基础可以总结为（ ）。
A.通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓
B.持有至到期.两个价格收敛归一，平仓了结，获得的收益不会暴露在巨大的价格风险下，是无风险收益
C.通过到期交割日收敛的三个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓
D.通过到期交割日收敛的四个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓
国债期现套利可以选择的操作策略包括（）。A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益B.
期现套利 即利用现货交割及持仓成本与期货的差价进行套利交易。其理论依据来源于持有成本理论。
期现套利的理论逻辑基础可以总结为()。
根据交易者在市场中所建立的交易部位不同 期货价差套利可以分为跨期套利 跨市套利和期现套利三种。()
期现套利在()时可以实施。
冀公网安备 13070302000102号
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