问题

国内某证券投资基金在某年6月3日时其收益率已达到26% 鉴于后市不太明朗认为下跌的可能性大为

国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2. 25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0. 8。假定6月3日的现货指数为5 600点，而9月到期的期货合约为5 700点。该基金为了使2. 25亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。

A.卖出期货合约131张 B.买入期货合约131张

C.卖出期货合约105张 D.买入期货合约105张

参考答案

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