影响股指期货期现套利交易总成本的因素包括（）等。A 借贷利率差B 买卖手续费C 市场冲击成本 D

下列关于股指期货期现套利的相关内容的说法中 正确的有（ ）。A.当β系数大于1时 说明股票的波动或

期现套利 即利用现货交割及持仓成本与期货的差价进行套利交易。其理论依据来源于持有成本理论。

若股指期货的理论价格为2560点 交易成本为20点 当股指期货的市场价格处于（）时 存在套利机会。

股指期货套利有很多种类 包括（)。A．市场内价差套利B．市场间价差套利C．跨品种套利D．期现套利

在沪深300股指期货期现套利中 在建仓时 期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合 不考虑交易成本 参与交割的套利收益是4500元。()

在股指期货期现套利的实际操作中 通常选用ETF代替现货 这是因为ETF相对完全复制现货指数有以下优势()。