当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

4月2日 某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大 于是卖出100手9月合


4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1’ 120 (当时9月、12月合约价格分别为118 ‘240和117’ 120)。4月30日,该投资者以0’ 300的价差平仓 (当时合约的价格分别为119 ‘200和118’ 220),则()。(不计交易费用)

A、投资者亏损43740美元

B、价差缩小0’ 140

C、投资者盈利43750美元

D、价差缩小0’ 820

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 芝加哥期货交易所交易的利率期货品种有美国()国债期货等。A 2年期B 10年期 C 5年期D

  • CBOT 5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是( )。A.交割月份的最后营业日 B.交割月份的

  • 下列关于2012年2月13日 中国金融期货交易所推出5年期国债期货(仿真)合约交易的说法中正确的有

  • 在市场流动性足够的前提下 3月4日 某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合

  • 某客户在某年6月20日购买2 000元两年期凭证式国债 年利率为4. 32%。在两年后的6 月20

  • 某客户在某年6月20日购买了 2 000元两年期凭证式国债 年利率为4. 32% 在两年后的 6月