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问题

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合 该组合相对于沪深300指数的β系数为1. 2。此时


某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1. 2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。

A、买进120份

B、卖出120份

C、买进100份

D、卖出100份

参考答案
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