问题

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆

5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1 750元/ 吨、1 760元/吨和1 770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1 740元/吨、1 765元/吨和1 760元/吨，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。

A. 1 000 B. 2 000 C. 1 500 D. 150

参考答案

您可能感兴趣的试题

2008年3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手等于10吨)6月份大豆合约，

答案解析
2008年3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手等于10吨)6月份大豆合约，

答案解析
某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，

答案解析
8月12日某投机者在交易所买入10张12月份到期的欧元期货合约每张金额为12.5万欧元成交价

答案解析
某投机者4月10日买入2张某股票期货合约价格为47.85元/股合约乘数为5000元。5月15日

答案解析
2008年3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利策略卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约

答案解析

5月15日 某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略 卖出5张7月大豆期货合约 买入10张9月大豆

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆