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问题

Black-Scholes欧式期权定价模型的基本假设包括( )。A.股票的对数价格服从正态分布B.


Black-Scholes欧式期权定价模型的基本假设包括( )。

A.股票的对数价格服从正态分布

B.标的资产可以被自由买卖,允许卖空

C.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率m是常数,投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金

D.股票价格是连续变动的,不存在价格的突然跳跃

参考答案
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