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问题

假定标的物为不支付红利的股票 其现在价值为100美元 股票价格可能上涨的幅度为35% 可能下跌的幅


假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为100美元,股票价格可能上涨的幅度为35%,可能下跌的幅度为30%,看涨期权的行权价格为100美元,无风险率为8%。根据一阶段的二叉树模型,计算问题。

一阶段后期权的价值为( )美元。

A. c+ = 35; c- = 0 B. c+ = 0;c-= 0

C. c+= 35; c- = 12.5 D. c+ = 62.5; c—= 40

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